模拟执行规则设置
WealthSight 模拟执行规则设置用于控制模拟交易怎么执行，而不是控制策略想买什么。
这页主要解决几类问题：
- 哪些日期可以成交
- 最小变动数量和最低成交数量是多少
- 模拟成交时要不要考虑偏差和费用
- 闲置现金或负现金余额是否产生利息
如果您希望模拟结果更接近真实交易记录，尤其是后续还要导入交易模块作为演示数据，这页很重要。
先理解这页在做什么
可以把模拟分成两层：
- 策略层：决定买什么、卖什么、按什么节奏触发
- 执行层：决定当天能不能成交、能成交多少、成交成本是多少，以及现金是否产生利息
这页配置的就是第二层，也就是“执行层”。
例如：
- 定投策略计划在周六买入
- 但对应市场周六休市
- 系统就会按这里的规则，把交易顺延到下一个交易日
再例如：
- 某标的理论上应买入 132 份
- 但它的最小变动数量是 100
- 系统就会按这里的规则调整为 100 份
再例如：
- 模拟策略执行后还有闲置现金
- 如果设置了现金年利率，系统会按每日余额估算利息
- 月末或模拟结束日会生成一笔现金利息交易
推荐的设置顺序
第一次使用，建议按下面顺序配置：
- 先确认 资金与利息假设
- 再建 交易日历
- 再建 执行模板
- 最后设置 标的匹配规则
这样更容易理解，也不容易配错。
名词解释
交易日历
交易日历决定“哪些日期可以交易”。 界面中会先以摘要列表展示每个日历；需要维护每周交易日、闭市区间或特殊开市日时，点击对应日历的“编辑”展开。
一个交易日历通常包含：
- 每周交易日：例如周一到周五
- 闭市日期区间：例如节假日整段休市
- 特殊开市日：例如少数调休后的补交易日
如果您只是想先快速用起来，通常只需要把每周交易日设成周一到周五。
如果您希望模拟更贴近真实市场，再补充节假日闭市区间。
执行模板
执行模板决定“成交时按什么规则执行”。 界面中会先以摘要列表展示每个模板；需要修改完整参数时，点击对应模板的“编辑”展开。
一个执行模板通常包含：
- 交易日历：使用哪个交易日历
- 最小变动数量：每次成交数量按多少递增
- 最低成交数量：低于这个数量就不成交
- 成交价偏差：模拟实际成交价与理想价格之间的差异
- 交易费用：模拟手续费等交易成本
您可以把它理解为“某一类标的默认怎么成交”。
例如：
- A 股股票：按 100 股成交
- 港股股票：按 100 股成交
- 美股股票：按 1 股成交
现金利率
现金利率用于模拟平台现金余额带来的利息影响。
- 现金年利率：现金余额为正时使用，生成正的现金利息收入。
- 融资年利率：现金余额为负时使用，生成负的融资利息成本。
系统按每日收盘后的本位币现金余额累计利息，不会每天生成交易；月末或模拟结束日才生成一笔 现金利息 交易。默认利率为 0，不会改变旧的模拟结果。
匹配规则
匹配规则决定“某个标的应该用哪个执行模板”。
系统会按以下顺序匹配：
- 先按优先级从高到低
- 同优先级下，再按当前列表顺序
- 如果都不命中，就使用默认执行模板
匹配条件目前主要有两类：
- 币种
- 维度
例如：
- 交易市场 = A股 -> 使用
CN_STOCK - 交易市场 = 港股 -> 使用
HK_STOCK - 交易市场 = 美股 -> 使用
US_STOCK
这页每一块怎么用
资金与利息假设
现金年利率和融资年利率默认都是 0。只有当您希望模拟闲置现金利息或负现金融资成本时，才需要填写。
交易日历
这一块建议按“市场”来理解，而不是按“策略”来理解。
常见做法：
- 建一个工作日通用日历
- 再分别建 A 股、港股、美股日历
如果暂时不想维护太细，可以先把三者都设成周一到周五可交易，后续再补节假日。
执行模板
这一块建议按“标的类别”来建模板。
常见模板示例：
- A股股票：交易日历=A股，最小变动数量=100
- 港股股票：交易日历=港股，最小变动数量=100
- 美股股票：交易日历=美股，最小变动数量=1
如果只是做演示数据，成交价偏差和交易费用不需要一开始就设得很复杂。 先给一个合理的小范围即可。
标的匹配
这一块的目的，是让系统自动把标的归到正确模板。 默认执行模板也在这一块设置，它会在“没有命中任何匹配规则”时生效。建议始终保留一个默认模板，避免新增标的因为没有命中规则而无法按预期模拟。 界面中会先展示规则摘要，包括命中条件、执行模板和优先级；需要修改完整条件时，点击对应规则的“编辑”展开。
最推荐的做法是：
- 优先用交易市场这类维度来匹配
因为这通常比单纯按币种更稳定，也更符合交易习惯。
例如：
交易市场 = A股交易市场 = 港股交易市场 = 美股
命中预览
命中预览用来帮助您检查配置是否合理。 这块默认可以收起，标题处会显示已经覆盖多少个标的、还有多少个标的未覆盖。
建议重点看两件事：
- 标的是否命中了您预期的模板
- 是否有标的落到了默认模板，但其实本该命中专门规则
如果预览结果不对，优先检查：
- 匹配规则的优先级
- 维度值是否与标的实际值一致
- 默认模板是否掩盖了配置问题
常见配置建议
如果您只想先快速可用
建议这样配置：
- 交易日历：周一到周五可交易
- A 股模板：100 股
- 港股模板：100 股
- 美股模板：1 股
- 交易费用和成交价偏差：先用较小值
这样已经可以让模拟结果比“完全理想化成交”更接近真实情况。
如果您主要是为了生成演示交易数据
建议重点配置：
- 交易日历
- 最小变动数量
- 交易费用和成交价偏差
原因是这三项最直接影响“导出的交易记录看起来像不像真实用户交易”。
如果您发现交易经常没有成交
优先检查：
- 是否命中了错误的执行模板
- 最小变动数量是否设得太大
- 最低成交数量是否过高
- 交易日历是否过严
这页不会做什么
为了避免误解，需要特别说明：
- 这页不会修改标的本身
- 这页不会改变策略逻辑
- 这页只影响模拟执行方式
也就是说：
- 策略仍然决定“想买什么”
- 这页决定“最后怎么成交”
适合什么时候再细化
如果您只是日常查看模拟结果，先用默认模板通常就够了。
建议在以下场景再继续细化：
- 您希望模拟结果更接近真实交易流水
- 您打算把模拟结果导入交易模块做演示
- 您发现不同市场的成交表现差异很大
- 您想解释“为什么计划买入却没有成交”
一句话总结
如果把策略看成“投资计划”，那么这页配置的就是“计划落地时的成交规则”。
配置得越合理，模拟结果就越像真实交易记录。